Сравнение QDTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
QDTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и YMAG
QDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
QDTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
QDTY
YMAG
Сравнение QDTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.84 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 6.31 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и YMAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и YMAG
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и YMAG
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -25.96% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -14.38% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -10.31% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.69% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.20% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.20% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.77% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 22.27% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.31% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.31% | +5.60% |