PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDTY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDTY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и YMAG


Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.


QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Сравнение комиссий QDTY и YMAG

QDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


Доходность на риск

QDTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDTYYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

6.31

-1.87

QDTY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDTYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.93

-0.75

Корреляция

Корреляция между QDTY и YMAG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и YMAG

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности YMAG в 56.30%


Просадки

Сравнение просадок QDTY и YMAG

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и YMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


QDTYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-25.96%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.38%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-10.31%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.69%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.20%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDTYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.20%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.77%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

22.27%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

21.31%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

21.31%

+5.60%