Сравнение QDTY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
QDTY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и XOMO
И QDTY, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
QDTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
QDTY
XOMO
Сравнение QDTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.02 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.35 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.02 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.55 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и XOMO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и XOMO
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и XOMO
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -18.90% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -15.24% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.12% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.05% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 6.69% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.57% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.81% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 22.02% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 18.46% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 18.46% | +8.45% |