Сравнение QDTY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
QDTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и ULTY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
QDTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
QDTY
ULTY
Сравнение QDTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.42 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 1.11 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и ULTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и ULTY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и ULTY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -26.85% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -24.16% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -20.55% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -9.06% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 11.12% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.06% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 17.10% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 25.28% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.62% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.62% | -0.71% |