Сравнение QDTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
QDTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -6.47% | 21.25% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
QDTY
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и TCAL
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
QDTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
QDTY
TCAL
Сравнение QDTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.12 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.09 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.07 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.22 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и TCAL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и TCAL
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.68%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.68% | 26.82% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и TCAL
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -7.24% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -7.24% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -5.52% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.59% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.13% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и TCAL
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.36% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 7.61% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 11.70% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 11.68% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 11.68% | +15.25% |