Сравнение QDTY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
QDTY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и SPYI
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
QDTY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
QDTY
SPYI
Сравнение QDTY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.54 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 8.06 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и SPYI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и SPYI
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и SPYI
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -16.47% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.02% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.50% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.86% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.11% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и SPYI
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.10% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.29% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 16.22% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 13.12% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 13.12% | +13.79% |