Сравнение QDTY с SDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY).
QDTY и SDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и SDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью -3.25%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и SDTY
И QDTY, и SDTY имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
QDTY vs. SDTY — Ранг доходности на риск
QDTY
SDTY
Сравнение QDTY c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.80 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и SDTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и SDTY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности SDTY в 28.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и SDTY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и SDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -18.63% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.73% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.42% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.34% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.07% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и SDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.82% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.96% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 17.69% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 17.50% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 17.50% | +9.41% |