Сравнение SDTY с RDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).
SDTY и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и RDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 16.06% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и RDTY
И SDTY, и RDTY имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
SDTY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
SDTY
RDTY
Сравнение SDTY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.74 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и RDTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и RDTY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности RDTY в 48.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и RDTY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и RDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -17.31% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.69% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.03% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.98% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.94% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и RDTY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.52% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.87% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 22.68% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.51% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 22.51% | -5.01% |