Сравнение QDTY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
QDTY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и QRMI
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
QDTY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
QDTY
QRMI
Сравнение QDTY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.55 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 1.59 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и QRMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и QRMI
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и QRMI
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -20.95% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -5.04% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -3.54% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -8.25% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 1.74% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и QRMI
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 3.02% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 4.93% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 7.77% | +19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 8.46% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 8.46% | +18.45% |