PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDTY is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 41.98% for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QQQM

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%15.29%

Correlation

The correlation between QDTY and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between QDTY and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QQQM

Секторы
QDTY
QQQM

Технологии

53.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QDTY
53.7%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QDTY
3.1%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QDTY
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QDTY
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QDTY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.46

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.53

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

13.52

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.85

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQQM

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-35.04%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.96%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-8.25%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.11%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQQM

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.29%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.48%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.05%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.91%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

22.24%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

22.12%

+3.75%

Сравнение комиссий QDTY и QQQM

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQQM

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDTY and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.48%) compared to QDTY (3.29%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.98% vs 39.98% for QDTY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.98% return vs 39.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.41% for QQQM.

They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор