Сравнение QDTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
QDTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 30.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и NVDY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
QDTY
NVDY
Сравнение QDTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.20 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.01 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 10.43 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.54 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и NVDY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и NVDY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и NVDY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -34.08% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -13.77% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -7.25% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.31% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 5.30% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 9.09% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 21.62% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 32.44% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 38.75% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 38.75% | -11.84% |