Сравнение QDTY с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
QDTY и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 37.92% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и MAGY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
QDTY
MAGY
Сравнение QDTY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.10 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и MAGY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и MAGY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что сопоставимо с доходностью MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и MAGY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -14.29% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -11.14% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.24% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 14.84% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 14.84% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 14.84% | +12.07% |