Сравнение QDTY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
QDTY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 56.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и GOOP
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
QDTY
GOOP
Сравнение QDTY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.41 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.20 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.03 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 12.30 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.41 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и GOOP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и GOOP
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и GOOP
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -27.49% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -23.32% | +8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -15.24% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.44% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 5.75% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 11.35% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 20.01% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 28.37% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 24.75% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 24.75% | +2.16% |