Сравнение QDTY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
QDTY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -6.02% | 11.37% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -22.13% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
QDTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и CRSH
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QDTY
CRSH
Сравнение QDTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.42 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.34 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.43 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.59 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.42 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.61 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и CRSH составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и CRSH
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.51%, что меньше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.51% | 26.82% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и CRSH
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -63.68% | +40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -48.16% | +33.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -51.46% | +42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -41.93% | +36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 35.29% | -31.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и CRSH
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.34%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.50% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 23.60% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 42.50% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 48.42% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 48.42% | -21.54% |