PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDTE с YBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с YBTC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

QDTE и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или YBTC.

Корреляция

Корреляция между QDTE и YBTC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.51

YBTC:

0.82

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.89

YBTC:

1.42

Коэф-т Омега

QDTE:

1.13

YBTC:

1.18

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.58

YBTC:

1.68

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.88

YBTC:

3.57

Индекс Язвы

QDTE:

7.01%

YBTC:

10.98%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.98%

YBTC:

44.57%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

YBTC:

-23.39%

Текущая просадка

QDTE:

-8.44%

YBTC:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью 8.07%.

QDTE

С начала года

-2.96%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-4.42%

1 год

11.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YBTC

С начала года

8.07%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

15.61%

1 год

36.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QDTE и YBTC

И QDTE, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и YBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа YBTC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YBTC

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.93%, что меньше доходности YBTC в 46.13%

TTM2024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.93%32.10%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		46.13%44.53%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и YBTC

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YBTC

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 7.22% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...