PortfoliosLab logo
Сравнение QDTE с YBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDTE и YBTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
28.85%
QDTE
YBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDTE:

0.36

YBTC:

0.52

Коэф-т Сортино

QDTE:

0.59

YBTC:

1.00

Коэф-т Омега

QDTE:

1.09

YBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

QDTE:

0.34

YBTC:

1.00

Коэф-т Мартина

QDTE:

1.26

YBTC:

2.15

Индекс Язвы

QDTE:

6.18%

YBTC:

10.93%

Дневная вол-ть

QDTE:

21.76%

YBTC:

45.17%

Макс. просадка

QDTE:

-22.86%

YBTC:

-23.39%

Текущая просадка

QDTE:

-17.49%

YBTC:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -12.55%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью 0.04%.


QDTE

С начала года

-12.55%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-10.48%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YBTC

С начала года

0.04%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

18.08%

1 год

25.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDTE и YBTC

И QDTE, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
График комиссии YBTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBTC: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDTE и YBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

YBTC
Ранг риск-скорректированной доходности YBTC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QDTE: 0.36
YBTC: 0.52
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QDTE: 0.59
YBTC: 1.00
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QDTE: 1.09
YBTC: 1.12
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.34
YBTC: 1.00
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QDTE: 1.26
YBTC: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа YBTC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.36
0.52
QDTE
YBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YBTC

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 49.26%, что меньше доходности YBTC в 51.34%


Просадки

Сравнение просадок QDTE и YBTC

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-10.95%
QDTE
YBTC

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YBTC

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 13.09% и 12.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
12.98%
QDTE
YBTC