Сравнение QDTE с YBTC
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs -36.84% for YBTC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 16.07% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 28.80% |
Correlation
The correlation between QDTE and YBTC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between QDTE and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. YBTC — Ранг доходности на риск
QDTE
YBTC
Сравнение QDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.78 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | -1.43 | +17.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -0.94 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.13 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и YBTC
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -47.09% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -47.09% | +36.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -45.60% | +45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -12.94% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 25.85% | -23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 3.72%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 8.73% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 31.30% | -20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 39.25% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 40.82% | -22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 40.82% | -22.40% |
Сравнение комиссий QDTE и YBTC
QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и YBTC
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and YBTC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 43.41% for QDTE.
QDTE is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.95% for YBTC.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор