PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с YBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

QDTE и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и YBTC

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%16.07%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-19.49%-4.23%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -19.49%.

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-1.33%
1 месяц
0.86%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-19.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с MAXIYBTC с LFGY

Сравнение комиссий QDTE и YBTC

И QDTE, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QDTE vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.48

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.44

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.37

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

-0.83

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.48

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.23

+0.53

Корреляция

Корреляция между QDTE и YBTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YBTC

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, что меньше доходности YBTC в 87.98%

TTM20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		87.98%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и YBTC

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-47.09%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-47.09%

+36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-41.20%

+33.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-11.15%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

21.14%

-17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.67%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.17%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

34.11%

-21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

40.03%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

41.54%

-22.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

41.54%

-22.83%