PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с QQQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 33.79% for QQQT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.12%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и QQQT

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%9.17%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%

Correlation

The correlation between QDTE and QQQT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between QDTE and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и QQQT

Секторы
QDTE
QQQT

Финансовые услуги

5.4%
99.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
QQQT
99.8%

Сырьевые материалы

QDTE

-

QQQT
1.2%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

QQQT
15.5%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

QQQT
12.2%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

QQQT
7.6%

Энергетика

QDTE

-

QQQT
0.6%

Здравоохранение

QDTE

-

QQQT
4.2%

Промышленность

QDTE

-

QQQT
2.8%

Недвижимость

QDTE

-

QQQT
0.1%

Технологии

QDTE

-

QQQT
54.2%

Коммунальные услуги

QDTE

-

QQQT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с SCHGQQQT с JEPQ

Доходность на риск

QDTE vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.32

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.14

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.67

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

9.36

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.98

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QQQT

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-22.50%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-12.73%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.00%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.62%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QQQT

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 3.72%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.05%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.19%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.62%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

20.23%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.23%

-1.81%

Сравнение комиссий QDTE и QQQT

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QQQT

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности QQQT в 19.21%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDTE and QQQT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs QQQT's -22.50%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 33.79% for QQQT. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 33.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 19.21% for QQQT.

QDTE is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.05% for QQQT.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор