Сравнение QDTE с QQQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).
QDTE и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и QQQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 9.17% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью -4.89%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и QQQT
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Доходность на риск
QDTE vs. QQQT — Ранг доходности на риск
QDTE
QQQT
Сравнение QDTE c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.46 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 4.81 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и QQQT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и QQQT
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности QQQT в 23.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и QQQT
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QQQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -22.50% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.73% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.78% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.26% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.87% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и QQQT
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.36% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.87% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 21.51% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.63% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.63% | -1.92% |