Сравнение QQQT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и JEPQ
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QQQT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QQQT
JEPQ
Сравнение QQQT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.82 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.93 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и JEPQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и JEPQ
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и JEPQ
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -20.07% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.58% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -4.89% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.55% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.36% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и JEPQ
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.36% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.08% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.52% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 18.54% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.91% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.91% | +3.72% |