PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с QDTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 38.26% for QDTY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTE показывает доходность 16.06%, а QDTY немного ниже – 15.37%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
-0.86%
1 месяц
7.60%
С начала года
15.37%
6 месяцев
15.70%
1 год
38.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и QDTY

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%13.42%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.37%11.37%

Correlation

The correlation between QDTE and QDTY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between QDTE and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и QDTY

Секторы
QDTE
QDTY

Финансовые услуги

5.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
QDTY
0.2%

Сырьевые материалы

QDTE

-

QDTY
1.1%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

QDTY
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

QDTY
12.2%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

QDTY
7.7%

Энергетика

QDTE

-

QDTY
0.6%

Здравоохранение

QDTE

-

QDTY
4.2%

Промышленность

QDTE

-

QDTY
3.1%

Недвижимость

QDTE

-

QDTY
0.1%

Технологии

QDTE

-

QDTY
53.7%

Коммунальные услуги

QDTE

-

QDTY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с SPY

Доходность на риск

QDTE vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.53

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.28

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.46

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

12.69

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.83

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QDTE и QDTY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-23.45%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.10%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.86%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.47%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.02%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и QDTY

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.48%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.81%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.19%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

25.84%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

25.84%

-7.42%

Сравнение комиссий QDTE и QDTY

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и QDTY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности QDTY в 31.16%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.16%26.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDTE and QDTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QDTY (3.48%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs QDTY's -23.45%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 38.26% for QDTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 31.16% for QDTY.

QDTE is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.01% for QDTY.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор