Сравнение QDTE с QDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY).
QDTE и QDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и QDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 13.42% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью -5.24%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и QDTY
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Доходность на риск
QDTE vs. QDTY — Ранг доходности на риск
QDTE
QDTY
Сравнение QDTE c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.67 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.08 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.25 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 4.44 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.67 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.18 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и QDTY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и QDTY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности QDTY в 37.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и QDTY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и QDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -23.45% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.86% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.25% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.94% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.18% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и QDTY
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеют волатильность 5.86% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.67% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.15% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 26.83% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 26.91% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 26.91% | -8.20% |