PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с PLTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 32.12% vs -35.40% for PLTW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -47.76%.

QDTE

1 день
1.15%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.07%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-6.48%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-47.76%
6 месяцев
-53.14%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и PLTW

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.50%12.67%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-47.76%28.26%

Correlation

The correlation between QDTE and PLTW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.56

The correlation between QDTE and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и PLTW

Секторы
QDTE
PLTW

Финансовые услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
PLTW

-

Сырьевые материалы

QDTE

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

PLTW

-

Энергетика

QDTE

-

PLTW

-

Здравоохранение

QDTE

-

PLTW

-

Промышленность

QDTE

-

PLTW

-

Недвижимость

QDTE

-

PLTW

-

Технологии

QDTE

-

PLTW
20.0%

Коммунальные услуги

QDTE

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

QDTE vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.57

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.53

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.62

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

-1.28

+13.44

QDTE vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и PLTW

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-57.27%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-57.27%

+47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-57.27%

+54.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-23.54%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

27.70%

-25.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 8.47%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

23.90%

-15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

46.84%

-33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

61.88%

-45.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

74.35%

-55.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

74.35%

-55.38%

Сравнение комиссий QDTE и PLTW

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и PLTW

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что меньше доходности PLTW в 168.25%

ПозицияTTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		168.25%72.40%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.00%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and PLTW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (23.90%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -35.40% for PLTW. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 168.25%, compared with 45.00% for QDTE.

Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for PLTW.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор