Сравнение QDTE с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
QDTE и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 42.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и NFLY
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTE vs. NFLY — Ранг доходности на риск
QDTE
NFLY
Сравнение QDTE c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.32 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.06 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 0.13 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и NFLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и NFLY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и NFLY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -37.18% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -37.18% | +23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -23.15% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.39% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 17.53% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и NFLY
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.64% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 22.25% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 28.94% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 28.37% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 28.37% | -9.66% |