Сравнение QDTE с NFLY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 26.73% vs -34.80% for NFLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 19.32% | 17.13% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 45.76% |
Correlation
The correlation between QDTE and NFLY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between QDTE and NFLY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. NFLY — Ранг доходности на риск
QDTE
NFLY
Сравнение QDTE c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.94 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -1.64 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и NFLY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -39.68% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -37.23% | +27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -38.39% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -9.58% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 21.29% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и NFLY
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.02%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.37% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 22.10% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 28.62% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 28.31% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 28.31% | -9.25% |
Сравнение комиссий QDTE и NFLY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и NFLY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%, что меньше доходности NFLY в 65.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and NFLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to QDTE (7.02%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs NFLY's -39.68%.
On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs -34.80% for NFLY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 46.23% for QDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for NFLY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор