PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 14.55% for MAGY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и MAGY

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%38.62%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%

Correlation

The correlation between QDTE and MAGY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between QDTE and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и MAGY

Секторы
QDTE
MAGY

Финансовые услуги

5.4%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
MAGY
99.9%

Сырьевые материалы

QDTE

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

MAGY

-

Энергетика

QDTE

-

MAGY

-

Здравоохранение

QDTE

-

MAGY

-

Промышленность

QDTE

-

MAGY

-

Недвижимость

QDTE

-

MAGY

-

Технологии

QDTE

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

QDTE

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

QDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.01

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.39

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.02

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

3.40

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.01

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.61

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QDTE и MAGY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-14.29%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.29%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.51%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.69%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.30%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и MAGY

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеют волатильность 3.72% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.34%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.41%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

14.58%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

14.58%

+3.84%

Сравнение комиссий QDTE и MAGY

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и MAGY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности MAGY в 36.92%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and MAGY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.79%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 14.55% for MAGY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 36.92% for MAGY.

Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for MAGY.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор