Сравнение QDTE с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
QDTE и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 38.62% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и MAGY
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTE vs. MAGY — Ранг доходности на риск
QDTE
MAGY
Сравнение QDTE c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и MAGY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и MAGY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и MAGY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -14.29% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -11.14% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.24% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 14.84% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.84% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.84% | +3.87% |