PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

QDTE и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и MAGX

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.92%19.32%16.07%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%75.36%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий QDTE и MAGX

И QDTE, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

QDTE vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

3.66

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.23

Корреляция

Корреляция между QDTE и MAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и MAGX

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.17%49.49%32.09%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и MAGX

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-54.19%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-37.24%

+23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-29.46%

+22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-14.08%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

11.80%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.86%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

16.99%

-11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

31.00%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

57.15%

-37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

54.60%

-35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

54.60%

-35.89%