PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDTE с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с IVVW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. QDTE is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, QDTE returned 27.27% vs 20.02% for IVVW. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QDTE charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 9.23%.

QDTE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
14.80%
С начала года
13.76%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.20%

IVVW

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.23%
1 год
20.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVVW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF
$1.98M$2.03M$2.63M

QDTE

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
$17.60M$18.17M$19.83M

Сравнение доходности по годам QDTE и IVVW

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.76%19.32%18.56%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		9.23%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between QDTE and IVVW is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between QDTE and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и IVVW

Секторы
QDTE
IVVW

Финансовые услуги

5.3%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

QDTE
5.3%
IVVW
12.5%

Сырьевые материалы

QDTE

-

IVVW
1.8%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

IVVW
9.7%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

IVVW
8.9%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

IVVW
4.8%

Энергетика

QDTE

-

IVVW
3.4%

Здравоохранение

QDTE

-

IVVW
9.4%

Промышленность

QDTE

-

IVVW
7.8%

Недвижимость

QDTE

-

IVVW
2.0%

Технологии

QDTE

-

IVVW
36.9%

Коммунальные услуги

QDTE

-

IVVW
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с QQQIQDTE с YMAXQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

QDTE vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDTE c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.36

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.24

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.46

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

17.95

-8.87

QDTE vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и IVVW

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-16.79%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-5.81%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.67%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.12%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и IVVW

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

7.32%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

8.53%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

12.55%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

12.55%

+6.65%

Сравнение комиссий QDTE и IVVW

QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и IVVW

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.09%, что больше доходности IVVW в 18.34%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		18.34%18.55%13.72%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.09%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and IVVW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.75%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs 20.02% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs 20.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 18.34% for IVVW.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QDTE and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор