Сравнение QDTE с BTCI
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 24.27% vs -41.62% for BTCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.82%.
QDTE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -30.24%
- С начала года
- -24.82%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.69% | 19.32% | 2.73% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.82% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between QDTE and BTCI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. BTCI — Ранг доходности на риск
QDTE
BTCI
Сравнение QDTE c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.86 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -1.41 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BTCI
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -48.42% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -48.42% | +38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -44.41% | +39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -17.21% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 29.52% | -26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BTCI
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.01%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.62% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 31.46% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 39.86% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 39.99% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 39.99% | -20.92% |
Сравнение комиссий QDTE и BTCI
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BTCI
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.13%, что больше доходности BTCI в 42.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.73% | 36.46% | 6.76% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.13% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and BTCI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.62%) compared to QDTE (7.01%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, QDTE leads with 24.27% vs -41.62% for BTCI. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 24.27% return vs -41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
QDTE has the higher dividend yield at 46.13%, compared with 42.73% for BTCI.
QDTE is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for BTCI.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор