Сравнение QDTE с BTCI
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 32.12% vs -40.76% for BTCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 19.32% | 2.73% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between QDTE and BTCI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. BTCI — Ранг доходности на риск
QDTE
BTCI
Сравнение QDTE c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.85 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -1.49 | +13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и BTCI
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -48.13% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -48.13% | +37.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -48.13% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -16.20% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 27.33% | -24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и BTCI
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 8.47%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 12.99% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 31.43% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 39.86% | -23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 40.37% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 40.37% | -21.40% |
Сравнение комиссий QDTE и BTCI
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и BTCI
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.00%, что меньше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and BTCI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs BTCI's -48.13%.
On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -40.76% for BTCI. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 45.00% for QDTE.
QDTE is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for BTCI.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор