PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с AMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.17% vs 11.62% for AMAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 4.59%.

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.57%
1 год
11.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и AMAX

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		4.59%11.38%3.94%

Correlation

The correlation between QDTE and AMAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between QDTE and AMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и AMAX

Секторы
QDTE
AMAX

Финансовые услуги

5.4%
6.8%

Сырьевые материалы

-

16.4%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

48.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
AMAX
6.8%

Сырьевые материалы

QDTE

-

AMAX
16.4%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

AMAX
7.7%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

AMAX
5.8%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

AMAX
2.3%

Энергетика

QDTE

-

AMAX
1.6%

Здравоохранение

QDTE

-

AMAX
4.7%

Промышленность

QDTE

-

AMAX
4.6%

Недвижимость

QDTE

-

AMAX
0.9%

Технологии

QDTE

-

AMAX
48.2%

Коммунальные услуги

QDTE

-

AMAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с VOOAMAX с HYLD.TOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG

Доходность на риск

QDTE vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.17

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.64

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.55

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

4.59

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа AMAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.17

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.38

+0.91

Просадки

Сравнение просадок QDTE и AMAX

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и AMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-16.28%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.53%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.16%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.31%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.54%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и AMAX

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.48%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.09%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

9.99%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

10.37%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

10.37%

+8.05%

Сравнение комиссий QDTE и AMAX

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и AMAX

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, что больше доходности AMAX в 10.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		10.98%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and AMAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to AMAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs AMAX's -16.28%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 11.62% for AMAX. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 10.98% for AMAX.

QDTE is categorized as Derivative Income, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Adaptive. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.29% for AMAX.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и AMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор