Сравнение QDTE с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
QDTE и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTE и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTE и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и AMAX
QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
QDTE vs. AMAX — Ранг доходности на риск
QDTE
AMAX
Сравнение QDTE c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.57 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QDTE и AMAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и AMAX
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.17%, что больше доходности AMAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и AMAX
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -16.28% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -7.53% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.39% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -5.44% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.38% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и AMAX
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.97% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 8.16% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.31% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.38% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.38% | +8.33% |