Сравнение QDSIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 3.21% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 9.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSIX показывает доходность 3.21%, а RMDFX немного выше – 3.28%.
QDSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSIX и RMDFX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDSIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QDSIX
RMDFX
Сравнение QDSIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 3.59 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 4.93 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.79 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.33 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 17.94 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 3.59 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 0.84 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.79 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между QDSIX и RMDFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и RMDFX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.16% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и RMDFX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -15.96% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -4.19% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -14.63% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.08% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.37% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и RMDFX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.19% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.89% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 5.05% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 6.34% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.21% | +1.17% |