PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий QDSIX и QRPIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.82

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.23

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.92

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

6.52

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.75

+0.87

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QRPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QRPIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QRPIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-28.45%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-10.79%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-11.29%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-7.80%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.26%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.55%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.48%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

11.43%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

11.73%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

10.35%

-2.97%