PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий QDSIX и QLENX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.96

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.05

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

11.90

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

2.19

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.21

+0.41

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QLENX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QLENX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QLENX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QLENX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-38.50%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.50%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-17.19%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.62%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-7.54%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.66%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QLENX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.92%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

8.65%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

10.21%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

10.55%

-3.17%