PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с GAFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и GAFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		1.74%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у GAFYX с доходностью 1.74%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

GAFYX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.33%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с HFNDGAFYX с FSMSXGAFYX с QSPIXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLDGAFYX с LSGRX

Сравнение комиссий QDSIX и GAFYX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.

GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXGAFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.03

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.39

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.28

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

5.42

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GAFYX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.03

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.66

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.48

+1.14

Корреляция

Корреляция между QDSIX и GAFYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и GAFYX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и GAFYX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и GAFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-19.49%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-6.74%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-9.74%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.70%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-4.67%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.59%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и GAFYX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.45%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

6.08%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

8.46%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

7.09%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

6.68%

+0.70%