PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с AQMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.78%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%.

QDSIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.78%
6 месяцев
6.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.99%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QDSIX и AQMIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.16

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.72

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.91

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

11.49

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

1.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.41

+1.22

Корреляция

Корреляция между QDSIX и AQMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и AQMIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.15%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и AQMIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-26.52%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-5.45%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-13.57%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.66%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-10.10%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и AQMIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.44%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.40%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

6.71%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

9.62%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

11.55%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

10.36%

-2.98%