PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%7.44%

Correlation

The correlation between QDPL and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between QDPL and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDPL и JEPI

Секторы
QDPL
JEPI

Технологии

27.6%
19.1%

Финансовые услуги

10.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Здравоохранение

7.6%
14.1%

Промышленность

6.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.6%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.2%

Недвижимость

1.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Технологии

QDPL
27.6%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
JEPI
14.1%

Промышленность

QDPL
6.3%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
JEPI
9.6%

Энергетика

QDPL
2.4%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
JEPI
6.2%

Недвижимость

QDPL
1.5%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с PFFA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

QDPL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.05

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.57

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.24

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

3.96

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.05

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QDPL и JEPI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-13.71%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.68%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-13.26%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.31%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.12%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.08%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и JEPI

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.46%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.10%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

7.87%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

11.06%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

10.80%

+4.21%

Сравнение комиссий QDPL и JEPI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и JEPI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.58%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 9.05% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 5.03% for QDPL.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.35% for JEPI.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор