PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDPL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
7.80%
QDPL
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.


QDPL

С начала года

22.80%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

10.37%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.75%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QDPLJEPI
Коэф-т Шарпа2.672.58
Коэф-т Сортино3.693.58
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара3.764.71
Коэф-т Мартина17.2918.29
Индекс Язвы1.71%0.99%
Дневная вол-ть11.11%7.06%
Макс. просадка-22.59%-13.71%
Текущая просадка-1.89%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и JEPI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QDPL и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.672.58
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.693.58
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.51
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.764.71
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2918.29
QDPL
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.58
QDPL
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и JEPI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM2023202220212020
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.36%6.30%7.27%2.45%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и JEPI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-1.08%
QDPL
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и JEPI

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
2.18%
QDPL
JEPI