Сравнение QDPL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QDPL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и JEPI
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
QDPL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QDPL
JEPI
Сравнение QDPL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 3.83 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.04 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и JEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и JEPI
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и JEPI
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -13.71% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.28% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.53% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.07% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.12% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и JEPI
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.90% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 6.36% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.24% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 11.06% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.88% | +4.23% |