PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDPL и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
9.01%
QDPL
TDIV

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 22.80%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 24.32%.


QDPL

С начала года

22.80%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

10.37%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TDIV

С начала года

24.32%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

9.22%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

16.03%

10 лет (среднегодовая)

13.54%

Основные характеристики


QDPLTDIV
Коэф-т Шарпа2.671.92
Коэф-т Сортино3.692.61
Коэф-т Омега1.501.33
Коэф-т Кальмара3.762.92
Коэф-т Мартина17.2910.82
Индекс Язвы1.71%3.08%
Дневная вол-ть11.11%17.43%
Макс. просадка-22.59%-31.97%
Текущая просадка-1.89%-4.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и TDIV

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QDPL и TDIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.671.92
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.692.61
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.33
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.762.92
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2910.82
QDPL
TDIV

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.92
QDPL
TDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и TDIV

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TDIV в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.36%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и TDIV

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-4.02%
QDPL
TDIV

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и TDIV

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.70%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
5.17%
QDPL
TDIV