PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. QDPL is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 33.15%/yr for TDIV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%10.34%

Correlation

The correlation between QDPL and TDIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between QDPL and TDIV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDPL и TDIV

Секторы
QDPL
TDIV

Технологии

27.6%
85.0%

Финансовые услуги

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Промышленность

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

QDPL
27.6%
TDIV
85.0%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
TDIV
13.4%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
TDIV

-

Здравоохранение

QDPL
7.6%
TDIV

-

Промышленность

QDPL
6.3%
TDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
TDIV

-

Энергетика

QDPL
2.4%
TDIV

-

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
TDIV

-

Недвижимость

QDPL
1.5%
TDIV

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

QDPL vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.77

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.67

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.76

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

14.81

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QDPL и TDIV

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-31.97%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.74%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-23.00%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.17%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.84%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.45%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и TDIV

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.58%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

7.12%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.98%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.49%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

20.68%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

20.85%

-5.84%

Сравнение комиссий QDPL и TDIV

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и TDIV

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and TDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs TDIV's -31.97%.

On 3-year performance, TDIV leads with 33.15% vs 20.99% for QDPL. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 33.15% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.13% for TDIV.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDIV is Technology Equities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор