PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QDPLDIVO
Дох-ть с нач. г.25.17%19.47%
Дох-ть за 1 год36.60%27.15%
Дох-ть за 3 года9.57%9.03%
Коэф-т Шарпа3.163.03
Коэф-т Сортино4.364.39
Коэф-т Омега1.591.57
Коэф-т Кальмара4.494.88
Коэф-т Мартина20.7819.69
Индекс Язвы1.70%1.36%
Дневная вол-ть11.20%8.81%
Макс. просадка-22.59%-30.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QDPL и DIVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и DIVO

С начала года, QDPL показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
10.61%
QDPL
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и DIVO

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.78
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.69

Сравнение коэффициента Шарпа QDPL и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
3.03
QDPL
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и DIVO

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности DIVO в 4.42%


TTM2023202220212020201920182017
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.26%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.42%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и DIVO

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QDPL
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и DIVO

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.45% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.49%
QDPL
DIVO