PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDPL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. QDPL is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, QDPL returned 12.26%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

QDPL

1 день
0.30%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
11.88%
С начала года
12.57%
1 год
22.45%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
Всё время*
12.30%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

QDPL

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
$5.28M$5.23M$6.17M

Сравнение доходности по годам QDPL и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		12.57%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%7.52%

Correlation

The correlation between QDPL and DIVO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between QDPL and DIVO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDPL и DIVO

Секторы
QDPL
DIVO

Технологии

31.0%
17.4%

Финансовые услуги

10.0%
23.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
1.0%

Здравоохранение

7.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.4%

Промышленность

6.3%
16.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.2%

Энергетика

2.8%
7.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%
4.5%

Технологии

QDPL
31.0%
DIVO
17.4%

Финансовые услуги

QDPL
10.0%
DIVO
23.2%

Коммуникационные услуги

QDPL
7.6%
DIVO
1.0%

Здравоохранение

QDPL
7.5%
DIVO
8.2%

Потребительский циклический сектор

QDPL
7.2%
DIVO
11.4%

Промышленность

QDPL
6.3%
DIVO
16.7%

Потребительский защитный сектор

QDPL
3.8%
DIVO
8.2%

Энергетика

QDPL
2.8%
DIVO
7.2%

Коммунальные услуги

QDPL
2.2%
DIVO
2.2%

Недвижимость

QDPL
1.6%
DIVO

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.5%
DIVO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с TDIV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

QDPL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDPL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.13

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.13

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.33

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

11.77

-0.52

QDPL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и DIVO

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-30.04%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.95%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.12%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-13.72%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.58%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и DIVO

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.88%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.28%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.31%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.93%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.77%

+0.22%

Сравнение комиссий QDPL и DIVO

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и DIVO

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.45%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and DIVO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (3.41%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.26% vs 11.15% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.26% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.45% for QDPL.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор