PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.64%/yr vs 15.35%/yr for DIVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%7.49%

Correlation

The correlation between QDPL and DIVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between QDPL and DIVO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDPL и DIVO

Секторы
QDPL
DIVO

Технологии

27.6%
14.5%

Финансовые услуги

10.3%
30.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.6%

Здравоохранение

7.6%
6.7%

Промышленность

6.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.9%

Энергетика

2.4%
6.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
4.1%

Технологии

QDPL
27.6%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
DIVO
6.7%

Промышленность

QDPL
6.3%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
DIVO
6.9%

Энергетика

QDPL
2.4%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
DIVO
2.0%

Недвижимость

QDPL
1.5%
DIVO

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с PFFA
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

QDPL vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.06

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.05

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.10

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

11.21

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.85

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QDPL и DIVO

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-30.04%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.95%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.12%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.82%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.61%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.64%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и DIVO

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.01%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.88%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

8.97%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

11.94%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

14.84%

+0.17%

Сравнение комиссий QDPL и DIVO

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и DIVO

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and DIVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 15.35% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.05% for QDPL.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.56% for DIVO.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор