PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QDPL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.64%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 10.40%, а VOO немного выше – 10.91%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.78%

Correlation

The correlation between QDPL and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between QDPL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и VOO

Секторы
QDPL
VOO

Технологии

27.6%
35.7%

Финансовые услуги

10.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Промышленность

6.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Технологии

QDPL
27.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
VOO
10.2%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
VOO
8.5%

Промышленность

QDPL
6.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
VOO
4.9%

Энергетика

QDPL
2.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

QDPL
1.5%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с PFFA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QDPL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

14.73

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QDPL и VOO

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.99%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.90%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.69%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.70%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.69%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и VOO

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.84%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.90%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.80%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.81%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.01%

-3.00%

Сравнение комиссий QDPL и VOO

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и VOO

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDPL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 20.64% for QDPL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.03% for VOO.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор