Сравнение QDPL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
QDPL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDPL или DGRO.
Основные характеристики
| QDPL | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.17% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 36.60% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 20.78 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 9.76% |
| Макс. просадка | -22.59% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDPL и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и DGRO
С начала года, QDPL показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 21.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и DGRO
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDPL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и DGRO
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.26% | 6.30% | 7.27% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и DGRO
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и DGRO
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.