Сравнение QDPL с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
QDPL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDPL или DGRW.
Основные характеристики
| QDPL | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.35% | 22.77% |
| Дох-ть за 1 год | 34.48% | 33.15% |
| Дох-ть за 3 года | 9.21% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 5.35 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 20.35 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 10.70% |
| Макс. просадка | -22.59% | -32.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QDPL и DGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и DGRW
С начала года, QDPL показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 22.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и DGRW
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDPL c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и DGRW
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности DGRW в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.29% | 6.30% | 7.27% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.49% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и DGRW
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и DGRW
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.43% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.