PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. QDPL is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 17.10%/yr for DGRW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%9.91%

Correlation

The correlation between QDPL and DGRW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between QDPL and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и DGRW

Секторы
QDPL
DGRW

Технологии

27.6%
32.1%

Финансовые услуги

10.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.1%

Здравоохранение

7.6%
12.8%

Промышленность

6.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Энергетика

2.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.3%

Технологии

QDPL
27.6%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
DGRW
12.8%

Промышленность

QDPL
6.3%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
DGRW
6.7%

Энергетика

QDPL
2.4%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
DGRW
0.2%

Недвижимость

QDPL
1.5%
DGRW

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGROQDPL с PFFA
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QDPL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.22

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.64

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

11.58

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QDPL и DGRW

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-32.04%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.30%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.21%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.01%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и DGRW

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.58% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.67%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.89%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

13.97%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

16.21%

-1.20%

Сравнение комиссий QDPL и DGRW

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и DGRW

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and DGRW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.58%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 17.10% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.26% for DGRW.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.28% for DGRW.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор