PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с BALI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

QDPL и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и BALI

2026 (YTD)202520242023
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.62%16.52%22.83%10.39%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.71%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.71%.

QDPL

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.34%
1 год
20.86%
3 года*
16.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.20%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.48%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с FDVV
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий QDPL и BALI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

QDPL vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.64

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.32

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.40

-0.76

Корреляция

Корреляция между QDPL и BALI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и BALI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности BALI в 9.06%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.06%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и BALI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-16.65%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.71%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.46%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.71%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.15%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и BALI

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

7.96%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

15.60%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.12%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

13.12%

+1.99%