PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDPL и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.04%
10.55%
QDPL
BALI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 22.80%, а BALI немного выше – 22.94%.


QDPL

С начала года

22.80%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

10.37%

1 год

29.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QDPLBALI
Коэф-т Шарпа2.672.82
Коэф-т Сортино3.693.76
Коэф-т Омега1.501.53
Коэф-т Кальмара3.763.70
Коэф-т Мартина17.2916.96
Индекс Язвы1.71%1.69%
Дневная вол-ть11.11%10.16%
Макс. просадка-22.59%-7.74%
Текущая просадка-1.89%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и BALI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QDPL и BALI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.672.82
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.693.76
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.53
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.763.70
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 17.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2916.96
QDPL
BALI

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.67
2.82
QDPL
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и BALI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности BALI в 6.78%


TTM202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.36%6.30%7.27%2.45%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.78%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и BALI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-1.72%
QDPL
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и BALI

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 3.70% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.81%
QDPL
BALI