PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QDPLBALI
Дох-ть с нач. г.25.17%24.96%
Дох-ть за 1 год36.60%34.64%
Коэф-т Шарпа3.163.32
Коэф-т Сортино4.364.43
Коэф-т Омега1.591.64
Коэф-т Кальмара4.494.36
Коэф-т Мартина20.7820.13
Индекс Язвы1.70%1.68%
Дневная вол-ть11.20%10.17%
Макс. просадка-22.59%-7.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QDPL и BALI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и BALI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность 25.17%, а BALI немного ниже – 24.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
14.15%
QDPL
BALI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и BALI

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.


QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.78
BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.13

Сравнение коэффициента Шарпа QDPL и BALI

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.16
3.32
QDPL
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и BALI

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BALI в 6.67%


TTM202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.26%6.30%7.27%2.45%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и BALI

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QDPL
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и BALI

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 3.45% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.54%
QDPL
BALI