PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. QDPL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.99%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.34%

Correlation

The correlation between QDPL and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between QDPL and SCHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и SCHD

Секторы
QDPL
SCHD

Технологии

27.6%
16.4%

Финансовые услуги

10.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.3%

Здравоохранение

7.6%
18.8%

Промышленность

6.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
19.2%

Энергетика

2.4%
16.2%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Технологии

QDPL
27.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
SCHD
18.8%

Промышленность

QDPL
6.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
SCHD
19.2%

Энергетика

QDPL
2.4%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

QDPL
1.5%
SCHD

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с PFFA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QDPL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.64

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.08

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

6.26

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

15.38

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QDPL и SCHD

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.37%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-4.61%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.13%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.73%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.32%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и SCHD

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.58% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.69%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.65%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.95%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.38%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

16.71%

-1.70%

Сравнение комиссий QDPL и SCHD

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и SCHD

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.24% for SCHD.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор