PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDPL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDPL returned 12.25%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%10.41%

Correlation

The correlation between QDPL and COWZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between QDPL and COWZ has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и COWZ

Секторы
QDPL
COWZ

Технологии

39.1%
19.9%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.3%

Здравоохранение

8.3%
19.9%

Промышленность

7.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.5%

Энергетика

3.1%
11.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
4.0%

Технологии

QDPL
39.1%
COWZ
19.9%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
COWZ
8.7%

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
COWZ
14.3%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
COWZ
19.9%

Промышленность

QDPL
7.8%
COWZ
10.9%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
COWZ
10.5%

Энергетика

QDPL
3.1%
COWZ
11.6%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
COWZ

-

Недвижимость

QDPL
1.8%
COWZ

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
COWZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QDPL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.72

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.54

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.33

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

9.34

+1.00

QDPL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и COWZ

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-38.63%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.95%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.00%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-22.00%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.26%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.78%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.06%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.58%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.09%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.48%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.66%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.87%

-4.86%

Сравнение комиссий QDPL и COWZ

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и COWZ

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and COWZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 11.26% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.90% for COWZ.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор