PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. QDPL is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 20.64%/yr vs 14.44%/yr for COWZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%11.96%

Correlation

The correlation between QDPL and COWZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between QDPL and COWZ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и COWZ

Секторы
QDPL
COWZ

Технологии

27.6%
16.0%

Финансовые услуги

10.3%

-

Коммуникационные услуги

8.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Здравоохранение

7.6%
21.8%

Промышленность

6.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
10.9%

Энергетика

2.4%
16.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Технологии

QDPL
27.6%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
COWZ
21.8%

Промышленность

QDPL
6.3%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
COWZ
10.9%

Энергетика

QDPL
2.4%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
COWZ

-

Недвижимость

QDPL
1.5%
COWZ

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QDPL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.02

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.98

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.46

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

12.19

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок QDPL и COWZ

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-38.63%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.00%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.00%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.91%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.81%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и COWZ

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.56%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.12%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.13%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.63%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.93%

-4.92%

Сравнение комиссий QDPL и COWZ

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и COWZ

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and COWZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.99% for COWZ.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.49% for COWZ.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор