PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции VTV немного впереди с 12.48%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between QDF and VTV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.91

The correlation between QDF and VTV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и VTV

Секторы
QDF
VTV

Технологии

38.3%
13.4%

Финансовые услуги

13.2%
22.3%

Промышленность

8.9%
14.0%

Здравоохранение

8.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.4%

Недвижимость

5.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.1%

Энергетика

0.9%
8.1%

Технологии

QDF
38.3%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
VTV
22.3%

Промышленность

QDF
8.9%
VTV
14.0%

Здравоохранение

QDF
8.3%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
VTV
9.4%

Недвижимость

QDF
5.4%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
VTV
3.1%

Энергетика

QDF
0.9%
VTV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

QDF vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.61

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.74

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

15.69

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QDF и VTV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-59.27%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.35%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.52%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-17.04%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-36.78%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.87%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и VTV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.52%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.55%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.11%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.88%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.67%

+0.72%

Сравнение комиссий QDF и VTV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и VTV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QDF and VTV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.48% vs 12.18% for QDF. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.50% for QDF.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: FlexShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор