PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с QDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds from FlexShares - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 12.34%/yr for QDEF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.37% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDF и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 8.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции QDEF немного впереди с 12.34%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и QDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%

Correlation

The correlation between QDF and QDEF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between QDF and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и QDEF

Секторы
QDF
QDEF

Технологии

38.3%
32.8%

Финансовые услуги

13.2%
11.5%

Промышленность

8.9%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.4%

Недвижимость

5.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Энергетика

0.9%
4.0%

Технологии

QDF
38.3%
QDEF
32.8%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
QDEF
11.5%

Промышленность

QDF
8.9%
QDEF
6.7%

Здравоохранение

QDF
8.3%
QDEF
11.4%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
QDEF
7.3%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
QDEF
7.7%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
QDEF
7.4%

Недвижимость

QDF
5.4%
QDEF
5.4%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
QDEF
2.9%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
QDEF
3.0%

Энергетика

QDF
0.9%
QDEF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHDQDF с COWZ
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZQDEF с FXAIX

Доходность на риск

QDF vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.44

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.46

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.37

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

14.62

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QDF и QDEF

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-35.74%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.95%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.43%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-21.37%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-35.74%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.47%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.29%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и QDEF

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.31%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.16%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.62%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.78%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.17%

+1.22%

Сравнение комиссий QDF и QDEF

И QDF, и QDEF имеют комиссию равную 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и QDEF

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QDEF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QDF and QDEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs QDEF's -35.74%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 12.18% for QDF. Both ETFs have the same 0.37% expense ratio. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF and QDEF have the same expense ratio: 0.37% per year.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.50% for QDF.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор