Сравнение QDF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco QQQ (QQQ).
QDF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или QQQ.
Основные характеристики
| QDF | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 5.81% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.28% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 18.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 18.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 16.14% |
| Макс. просадка | -36.67% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.76% | -3.05% |
Корреляция
Корреляция между QDF и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и QQQ
С начала года, QDF показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.48% против 18.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и QQQ
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и QQQ
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.09% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и QQQ
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и QQQ
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.32%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.