Сравнение QDF с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
QDF и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или DGRW.
Основные характеристики
| QDF | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 15.96% | 17.02% |
| Дох-ть за 3 года | 6.75% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.33% | 13.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 10.50% |
| Макс. просадка | -36.67% | -32.04% |
| Current Drawdown | -5.16% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между QDF и DGRW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и DGRW
С начала года, QDF показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и DGRW
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и DGRW
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DGRW в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.12% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.71% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и DGRW
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и DGRW
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.