PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QDF и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.15% соответственно.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between QDF and DGRW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.95

The correlation between QDF and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и DGRW

Секторы
QDF
DGRW

Технологии

38.3%
32.1%

Финансовые услуги

13.2%
11.3%

Промышленность

8.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.7%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Энергетика

0.9%
5.0%

Технологии

QDF
38.3%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
DGRW
11.3%

Промышленность

QDF
8.9%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

QDF
8.3%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
DGRW
7.1%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
DGRW
6.7%

Недвижимость

QDF
5.4%
DGRW

-

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
DGRW
3.3%

Энергетика

QDF
0.9%
DGRW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHDQDF с COWZ
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QDF vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.09

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.52

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

11.03

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QDF и DGRW

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-32.04%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.30%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-16.21%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-17.27%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-32.04%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.83%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.01%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и DGRW

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.47%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.64%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.88%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

13.97%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.21%

+1.18%

Сравнение комиссий QDF и DGRW

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и DGRW

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDF and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 12.18% for QDF. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for DGRW.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: FlexShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.28% for DGRW.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор