Сравнение QDF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QDF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или VOO.
Основные характеристики
| QDF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 15.96% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 6.75% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.33% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 11.69% |
| Макс. просадка | -36.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.16% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между QDF и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и VOO
С начала года, QDF показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и VOO
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и VOO
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.12% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и VOO
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.