PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.35%/yr vs 15.61%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QDF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.35% против 15.61% соответственно.

QDF

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.24%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.86%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.35%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.88%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QDF and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between QDF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и VOO

Секторы
QDF
VOO

Технологии

39.5%
39.1%

Финансовые услуги

11.5%
10.9%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Промышленность

9.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.5%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Технологии

QDF
39.5%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
VOO
10.9%

Здравоохранение

QDF
9.6%
VOO
8.3%

Промышленность

QDF
9.1%
VOO
7.6%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
VOO
4.5%

Недвижимость

QDF
5.4%
VOO
1.8%

Энергетика

QDF
3.4%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с COWZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

QDF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.91

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.67

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

11.96

+2.19

QDF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и VOO

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-33.99%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.90%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-18.69%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-24.52%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-33.99%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.14%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.68%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.99%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и VOO

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.83%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.82%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.46%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.91%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.02%

-0.62%

Сравнение комиссий QDF и VOO

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и VOO

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDF and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to QDF (4.23%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 12.35% for QDF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.05% for VOO.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: FlexShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.03% for VOO.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор