Сравнение QDF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QDF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или VOO.
Корреляция
Корреляция между QDF и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и VOO
Основные характеристики
QDF:
1.60
VOO:
1.95
QDF:
2.18
VOO:
2.61
QDF:
1.29
VOO:
1.36
QDF:
3.17
VOO:
2.94
QDF:
8.88
VOO:
12.30
QDF:
2.05%
VOO:
2.02%
QDF:
11.45%
VOO:
12.74%
QDF:
-36.66%
VOO:
-33.99%
QDF:
-1.31%
VOO:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.55% соответственно.
QDF
2.62%
2.27%
9.78%
17.31%
10.86%
10.15%
VOO
3.49%
2.99%
15.05%
23.42%
14.62%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и VOO
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDF и VOO
QDF
VOO
Сравнение QDF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и VOO
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.88% | 1.93% | 2.18% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.30% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и VOO
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.