PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.94%/yr vs 13.69%/yr for FDVV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

QDF

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.24%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.86%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.35%

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.88%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between QDF and FDVV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between QDF and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и FDVV

Секторы
QDF
FDVV

Технологии

39.5%
30.5%

Финансовые услуги

11.5%
17.0%

Здравоохранение

9.6%
3.0%

Промышленность

9.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
10.7%

Недвижимость

5.4%
9.9%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%
8.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

QDF
39.5%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

QDF
9.6%
FDVV
3.0%

Промышленность

QDF
9.1%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
FDVV
10.7%

Недвижимость

QDF
5.4%
FDVV
9.9%

Энергетика

QDF
3.4%
FDVV

-

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
FDVV
8.6%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с VOOQDF с SPHDQDF с COWZ
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

QDF vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.06

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.39

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

9.89

+4.26

QDF vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и FDVV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-40.25%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.30%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-15.90%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-20.18%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.31%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.79%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.24%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FDVV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.09%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.26%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.15%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.73%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.97%

+0.43%

Сравнение комиссий QDF и FDVV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FDVV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and FDVV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.23%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.69% vs 11.94% for QDF. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.69% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.53% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор