PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

QDF — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Northern Trust Quality Dividend Index. QDF запущен 14 дек. 2012 г. и имеет комиссию в 0.37%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L8607

CUSIP

33939L860

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

14 дек. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Northern Trust Quality Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QDF составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Популярные сравнения:
QDF с QDEF QDF с SCHD QDF с DGRW QDF с FDVV QDF с SPHD QDF с QQQ QDF с COWZ QDF с LVHD QDF с VOO QDF с IVV
Популярные сравнения:
QDF с QDEF QDF с SCHD QDF с DGRW QDF с FDVV QDF с SPHD QDF с QQQ QDF с COWZ QDF с LVHD QDF с VOO QDF с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) показал доход в 0.85% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QDF составила 9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

QDF

С начала года

0.85%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-0.03%

1 год

10.11%

3 года

12.56%

5 лет

14.19%

10 лет

9.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-0.38%-4.55%-2.93%6.92%0.85%
20240.86%3.69%2.73%-5.16%4.26%2.58%3.41%2.66%2.05%-1.67%4.50%-3.59%16.95%
20235.48%-3.06%1.67%1.06%-1.13%6.92%4.01%-1.80%-5.04%-2.49%8.00%5.52%19.71%
2022-3.98%-2.09%3.24%-5.82%0.61%-9.09%7.08%-3.26%-9.52%10.67%6.48%-4.84%-12.13%
2021-0.08%1.78%6.46%3.11%1.98%0.66%1.89%2.27%-4.38%4.87%-0.60%6.40%26.65%
2020-2.85%-9.36%-15.11%12.12%4.32%1.23%4.83%5.13%-3.52%-2.82%10.35%3.91%4.86%
20197.46%3.86%1.30%2.46%-7.93%7.08%1.38%-3.25%3.84%1.98%2.85%3.06%25.71%
20184.09%-4.84%-1.55%1.01%2.92%0.32%3.25%1.82%0.08%-5.92%0.56%-9.08%-7.97%
20170.33%3.91%-0.19%0.39%-0.12%1.05%1.46%-0.82%3.36%0.31%4.32%2.32%17.42%
2016-3.88%0.87%7.65%0.36%0.88%0.93%4.23%-0.03%0.05%-1.90%5.57%1.62%17.02%
2015-1.82%5.09%-1.18%0.33%0.98%-2.95%1.59%-5.14%-2.53%8.15%-0.30%-2.41%-0.93%
2014-3.73%3.90%1.98%1.22%1.58%1.77%-1.74%3.80%-1.86%2.81%2.32%-0.54%11.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QDF составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QDF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Quality Dividend Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Quality Dividend Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.36$1.34$1.29$1.17$1.18$1.48$1.71$1.22$1.21$1.06$0.98

Дивидендный доход

1.92%1.93%2.18%2.45%1.90%2.38%3.05%4.30%2.70%3.07%3.04%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Quality Dividend Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.48$1.36
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.45$1.34
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$1.29
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.17
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$1.18
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$1.48
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.89$1.71
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$1.22
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$1.21
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$1.06
2014$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Quality Dividend Index Fund показал максимальную просадку в 36.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares Quality Dividend Index Fund составляет 3.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.67%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.203
-22.06%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-19.91%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.271
-18.01%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-13.21%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.225

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...