PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности QDF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.08% соответственно.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between QDF and SPHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.77

Over the past year, the correlation between QDF and SPHD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDF и SPHD

Секторы
QDF
SPHD

Технологии

38.3%
1.5%

Финансовые услуги

13.2%
15.6%

Промышленность

8.9%
0.0%

Здравоохранение

8.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
17.8%

Недвижимость

5.4%
20.1%

Коммунальные услуги

2.1%
13.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%
14.1%

Технологии

QDF
38.3%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
SPHD
15.6%

Промышленность

QDF
8.9%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

QDF
8.3%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
SPHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
SPHD
17.8%

Недвижимость

QDF
5.4%
SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
SPHD

-

Энергетика

QDF
0.9%
SPHD
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с COWZ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

QDF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.74

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.15

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.11

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

2.78

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.74

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.21

Просадки

Сравнение просадок QDF и SPHD

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-41.39%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.33%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-13.29%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-19.50%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-41.39%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.37%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.70%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.93%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и SPHD

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.95% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.55%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.04%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.16%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.64%

-0.25%

Сравнение комиссий QDF и SPHD

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и SPHD

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

QDF and SPHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.18% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.18% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.30% for SPHD.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор