Сравнение QDF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QDF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или SPHD.
Основные характеристики
| QDF | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.44% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.01% | 10.33% |
| Дох-ть за 3 года | 6.58% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 13.03% |
| Макс. просадка | -36.67% | -41.39% |
| Current Drawdown | -5.58% | -3.80% |
Корреляция
Корреляция между QDF и SPHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и SPHD
С начала года, QDF показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и SPHD
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и SPHD
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SPHD в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.13% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.34% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и SPHD
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и SPHD
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.52%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.