Сравнение QDF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QDF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или SPHD.
Корреляция
Корреляция между QDF и SPHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и SPHD
Основные характеристики
QDF:
1.62
SPHD:
2.17
QDF:
2.22
SPHD:
2.99
QDF:
1.30
SPHD:
1.39
QDF:
3.18
SPHD:
2.65
QDF:
8.88
SPHD:
8.27
QDF:
2.06%
SPHD:
2.81%
QDF:
11.30%
SPHD:
10.74%
QDF:
-36.66%
SPHD:
-41.39%
QDF:
-0.10%
SPHD:
-2.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 3.90%, а SPHD немного ниже – 3.83%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.46% соответственно.
QDF
3.90%
1.81%
6.86%
18.51%
11.17%
9.96%
SPHD
3.83%
1.94%
4.64%
22.08%
7.37%
8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и SPHD
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDF и SPHD
QDF
SPHD
Сравнение QDF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и SPHD
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPHD в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.86% | 1.93% | 2.18% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.30% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.69% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.97% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и SPHD
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и SPHD
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 2.29%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.