Сравнение QDF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QDF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или SPHD.
Корреляция
Корреляция между QDF и SPHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и SPHD
Основные характеристики
QDF:
1.67
SPHD:
1.73
QDF:
2.28
SPHD:
2.48
QDF:
1.31
SPHD:
1.31
QDF:
3.27
SPHD:
1.96
QDF:
10.33
SPHD:
9.62
QDF:
1.82%
SPHD:
2.01%
QDF:
11.32%
SPHD:
11.19%
QDF:
-36.66%
SPHD:
-41.39%
QDF:
-2.73%
SPHD:
-6.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 18.30%, а SPHD немного ниже – 18.17%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.04% соответственно.
QDF
18.30%
-1.25%
8.13%
18.59%
10.62%
9.89%
SPHD
18.17%
-5.19%
9.16%
18.70%
6.35%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и SPHD
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и SPHD
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.91% | 2.18% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.30% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.69% | 2.08% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и SPHD
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.66%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и SPHD
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.72% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.