Сравнение QDF с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
QDF и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 4.44% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.61% соответственно.
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
VLUE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и VLUE
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
QDF vs. VLUE — Ранг доходности на риск
QDF
VLUE
Сравнение QDF c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.92 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 12.74 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QDF и VLUE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и VLUE
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VLUE в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и VLUE
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -39.47% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.81% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -27.12% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -39.47% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.60% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.08% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.94% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и VLUE
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.79%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.26% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.28% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 19.55% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.35% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.61% | -2.23% |