Сравнение QDF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QDF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.98% соответственно.
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и SPY
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QDF vs. SPY — Ранг доходности на риск
QDF
SPY
Сравнение QDF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.30 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QDF и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и SPY
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и SPY
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -55.19% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.05% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -24.50% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -33.72% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.24% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -9.09% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.52% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и SPY
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.79%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.31% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.47% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 19.05% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.06% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.92% | -0.54% |