Сравнение QDF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QDF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.39% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.63% соответственно.
QDF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.05%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и SPHQ
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
QDF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QDF
SPHQ
Сравнение QDF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.35 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между QDF и SPHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и SPHQ
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.68% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и SPHQ
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -57.83% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -10.84% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -25.04% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -31.60% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.92% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.78% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.48% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и SPHQ
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.32% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.67% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.13% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.40% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.81% | -0.43% |