PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QDF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 12.18% против 15.01% соответственно.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between QDF and SPHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between QDF and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и SPHQ

Секторы
QDF
SPHQ

Технологии

38.3%
28.1%

Финансовые услуги

13.2%
13.3%

Промышленность

8.9%
24.3%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
15.4%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Энергетика

0.9%
0.7%

Технологии

QDF
38.3%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
SPHQ
13.3%

Промышленность

QDF
8.9%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

QDF
8.3%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
SPHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
SPHQ
15.4%

Недвижимость

QDF
5.4%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
SPHQ
2.2%

Энергетика

QDF
0.9%
SPHQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QDF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.85

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.69

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.62

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

11.17

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.85

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QDF и SPHQ

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-57.83%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.90%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-16.57%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-25.04%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-31.60%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-10.70%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.08%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и SPHQ

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.49%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.18%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.62%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.45%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.86%

-0.47%

Сравнение комиссий QDF и SPHQ

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и SPHQ

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QDF and SPHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 12.18% for QDF. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.04% for SPHQ.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHQ is S&P 500. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.15% for SPHQ.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор