PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDF с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

QDF и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDF и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		-1.39%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FDL немного впереди с 11.48%.

QDF

1 день
0.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.07%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.39%
10 лет*
11.05%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий QDF и FDL

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund

Доходность на риск

QDF vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.00

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.07

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между QDF и FDL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FDL

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.68%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок QDF и FDL

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

QDFFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-65.93%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-11.58%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-16.46%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-41.40%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.21%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.72%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FDL

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDFFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.71%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.23%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.94%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.32%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.09%

+0.29%